Blog de estratégias de opções

Como comerciantes de opções, temos a vantagem sobre outros investidores. Por que, com cada comércio, temos a oportunidade de estruturar posições que podem gerar lucros, independentemente da direção do mercado. De fato, as estratégias como os condores de ferro funcionam melhor quando o subjacente da escolha se move de lado ao longo do ciclo de expiração indicado. Mais importante ainda, temos a capacidade de escolher nossa própria probabilidade de sucesso e a única maneira de fazer isso é através de opções de venda. Opções de venda é uma estratégia muito superior para opções de compra. Então, por que muitas pessoas optam por comprar opções? Por que a estratégia de compra de opções é tão prevalente no mundo das opções. É porque eles são fáceis de entender Provavelmente. Eles agem exatamente como x02026 Leia mais. Para aqueles de nós que acreditamos em uma abordagem estatística para o mercado, Random Walk e, mais especificamente, a Efficient Market Theory atua como base para nossa abordagem. Para aqueles de vocês que desejam aprender os primórdios da Teoria do Mercado Eficiente, verifique o que o pai das finanças modernas, economista americano e Prêmio Nobel de Economia, disse Eugene Fama. Avance para a marca de aproximadamente 6:30 minutos para ouvir o que Gene tem a dizer. Um interessante ouvir todos os geeks de finanças e investimentos lá fora. Enjoy x02026 Leia mais. O ETF Brasil (EWZ) é o único subjacente em um estado extremo no momento. Nós temos alguns outros ETFs altamente liquidos que entram no território overboughtoversold, mas nada para desencadear um comércio. Novamente, a EWZ é a única segurança atualmente em um extremo a curto prazo. A volatilidade implícita no EWZ é, na verdade, acima de 30, de modo que o ETF oferece uma jogada interessante no momento e uma que eu possa estar fazendo no início da semana que vem no portfólio Premium Seeker. Recentemente, introduzi três novas carteiras com base nos conceitos-chave que baseou minha negociação nos anos - probabilidades, reversão média e gerenciamento de riscos adequado. Minha abordagem não mudou. Eu só pensei que era hora de oferecer aos meus assinantes mais no caminho x02026 baseado em estatística. Leia mais. O mercado teve uma queda hoje e acho que há mais para avançar. Embora, como comerciante de opções, a direção do mercado realmente não importa demais. Como comerciante de opções que se concentra em estratégias de venda de opções, é tudo sobre a volatilidade. Enquanto a volatilidade implícita para SPY permanecer acima da média histórica, tudo está bem na terra de estratégias de opções de alta probabilidade. Comecei com o ano com vários negócios bem sucedidos, mas é certo que os negócios foram poucos e distantes. Isso está prestes a mudar. Fique ligado. Se você acredita em uma abordagem estatística para investir, não hesite em tentar minhas estratégias de opções. Eu uso uma reversão média simples acoplada a probabilidades para cada x02026 Leia mais. Como comerciante de opções, não me preocupo muito com as tendências direcionais do mercado. Sim, vou ter meu viés ocasional, mas o viés é baseado em níveis de overboughtoverso de curto prazo, mais conhecidos como reversão média no mundo das estatísticas. E uma vez que eu tenho a minha chamada inclinação direcional, costumo envolver uma estratégia de alta probabilidade em torno do meu viés usando opções. Essas etapas simples são a base de quase tudo o que eu faço como comerciante de opções. E enquanto essas etapas me dão uma vantagem, se forem usadas da maneira correta, elas ainda não garantem lucros em cada turn. Mas quando você tem a capacidade de tirar toda a emoção da equação e limitar-se a mecânica simples, você é Bem no nosso caminho para se tornar x02026 Leia mais. Posts Tagged 8216IWM8217 Terça-feira, 31 de maio de 2017 Há algum tempo, notei que o valor de algumas de nossas carteiras estava mudando depois que o mercado para o estoque subjacente havia fechado. Claramente, o valor das opções estava mudando após as 4:00 EST fechadas de negociação. Eu fiz uma pesquisa do Google para encontrar uma lista de opções que trocaram após as horas, e surgiu muito vazio. Mas agora eu encontrei a lista e compartilharei com você apenas no caso de você querer jogar por mais 15 minutos após o fechamento da negociação a cada dia. Lista de opções que se comercializam após as horas (até 4:15) Uma vez que os valores das opções são derivados do preço do estoque subjacente ou ETP (Exchange Traded Product), uma vez que o subjacente pára a negociação, não deve haver razão para as opções continuar a negociação. No entanto, mais e mais subjacentes estão sendo negociados em pós-horas, e por muito poucas, as opções continuam a negociar também, pelo menos até 4:15 EST. As opções para os seguintes símbolos trocam 15 minutos extra após o fechamento da negociação 8211 DBA, DBB, DBC, DBO, DIA, EFA, EEM, GAZ, IWM, IWN, IWO, IWV, JJC, KBE, KRE, MDY, MLPN, MOO, NDX, OEF, OIL, QQQ, SLX, SPY, SVXY, UNG, UUP, UVXY, VIIX, VIXY, VXX, VXZ, XHB, XLB, XLE, XLF, XLI, XLK, XLP, XLU, XLV, XLY, XME, XRT. A maioria desses símbolos é (muitas vezes, erroneamente) chamado ETFs (Exchange Traded Funds). Embora muitos sejam ETFs, muitos não são o popular veículo de proteção contra acidentes VXX, relacionado à volatilidade, é realmente um ETN (Exchange Traded Note). Uma melhor maneira de se referir a esta lista é chamá-los de produtos negociados em troca (ETPs). O cuidado deve ser usado ao negociar essas opções após as 4:00. Da minha experiência, muitos fabricantes de mercado saem do chão exatamente às 4:00 (o volume geralmente é baixo após esse tempo e nem sempre vale a pena andar por aí). Conseqüentemente, as gamas de opções de oferta e solicitação tendem a se expandir consideravelmente. Isso significa que você é menos propenso a obter preços decentes quando você troca depois das 4:00. Às vezes, pode ser necessário, no entanto, se você sentir que está mais exposto a uma abertura que abre no dia seguinte do que você gostaria de ser. Quinta-feira, 12 de março de 2017 Esta semana, eu gostaria de informar sobre um estudo que fiz recentemente para pagar assinantes do Terrys Tips. Eu verifiquei a validade de uma maneira popular de prever se o mercado de curto prazo poderia estar indo mais alto ou mais baixo. Eu acho que você achará que os resultados são surpreendentes. Terry são indicadores de sobreprecisão e superprevisão Preditores confiáveis ​​do desempenho do mercado de curto prazo um Backtest de 100 semanas Um dos indicadores mais populares em muitos analistas toolbox é o excesso de excesso de estoque de números gerados pela atual RSI. Nunca descobri como obter informações confiáveis ​​de gráficos de leitura, embora muitas pessoas aparentemente acham útil. O mesmo vale para os indicadores de overbought-oversold. Por outro lado, eu sei que muitas pessoas acreditam nesses números, e todos os sábados há mais de dez anos, publiquei esses indicadores para o SPY, DIA, IWM e QQQ para assinantes do boletim informativo das minhas opções, Terrys Tips. Cada semana, medimos os números de RSI de 2 dias, 3 dias e 5 dias para esses ETFs populares e usamos os seguintes intervalos para determinar onde o ETF estava no fechamento na sexta-feira: Muito sobre-comprado 8211 uma leitura RSI maior do que Ou igual a 85,0 Sobrecapado 8211 maior ou igual a 75,0 Neutro 8211 entre 30,0 e 75,0 Oversoldado 8211 inferior ou igual a 30,0 Muito sobrevoado 8211 inferior ou igual a 20,0 Extremamente oversold menor ou igual a 10,0 Sexta-feira passada, 6 de março, ambos O SPY e o DIA eram muito eficientes e IWM e QQQ eram Oversold. Isso me levou a imaginar o que isso pode significar para o mercado esta semana. Se esses números fossem indicadores significativos ou não, eu me perguntei que voltei e verifiquei os resultados nas últimas 100 semanas dos meus Relatórios de Sábado. Aqui estão os números para SPY, talvez a melhor medida do mercado: Neutro 47 semanas Sobrecompra 16 semanas Muito sobrecompra 22 semanas Ultrapassado 5 semanas Muito Oversoldado 8 semanas Extremamente Oversold 2 semanas Um pouco menos da metade do tempo (47), a leitura foi neutro. Em 38 das semanas, a SPY foi comprada demais ou muito sobre comprada, e em 15 das semanas, estava em algum tipo de condição de sobrevenda. Então, verifiquei como SPY funcionou nos próximos sete dias. Aqui estão os números que mostram o que aconteceu com o SPY na semana seguinte à condição relatada em cada relatório de sábado: tabela de sobreposição de sobreposição março 2017 Quando a SPY está sobrecompra, os técnicos esperam que o mercado fique mais fraco na próxima semana, mas o contrário Era verdade. De fato, em 81 das semanas em que foi comprado demais, SPY subiu na semana seguinte. Também aumentou em 64 das semanas em que estava muito sobrecompra. Claramente, ser comprado demais ou muito sobrecompra é um indicador absolutamente inútil de um mercado mais baixo. Na verdade, nas semanas seguintes, na maior parte, o mercado superou. Se o mercado subiu pela porcentagem média quando começou a sobre-compra ou muito sobre-comprado a cada semana do ano, ele aumentaria em mais de 61 para o ano. Em outras palavras, ser comprado demais ou muito sobre comprado é uma excelente chance de apostar em um mercado mais alto para a próxima semana (e não o contrário). A condição de sobrevenda é uma história completamente diferente (com base nas últimas 100 semanas). Sendo vendaval ou excesso excessivo é essencialmente um indicador sem sentido, o mercado subiu ou caiu em quase o mesmo número de semanas após uma dessas condições. No entanto, ser muito sobrevendido parece ser um excelente indicador de um mercado mais elevado. Em 83 das semanas em que foi muito sobrevendido, aumentou na semana seguinte. O ganho médio de mercado nessas semanas foi de 1,21 (62 anualizados). Outro resultado interessante é que, a qualquer momento, SPY é qualquer coisa, exceto neutro, é uma indicação decente de que o mercado se mova mais alto na semana que vem. Ser muito sobrevendido é o melhor indicador positivo, mas o excesso de compra é quase tão bom como um indicador positivo (mesmo que isso seja absolutamente contrário ao que muitos técnicos esperariam). Sexta-feira passada, SPY estava muito sobrevendido. Isso ocorre em apenas 8 das semanas, e nas últimas 100 semanas, o mercado foi maior 83 do tempo na semana subseqüente. Quando escrevo isso antes do mercado ter aberto na quinta-feira, até o momento, a SPY caiu exatamente 3 (1.45). Desta vez, parece que mesmo o indicador historicamente mais confiável não está funcionando como esperado, também. No final, se você está tentando controlar o provável desempenho de uma semana do mercado, com base na condição de overbought-oversold na sexta-feira, você ficará desapontado. Esses indicadores simplesmente não funcionam, exceto possivelmente o indicador de sobrevenda (e esta semana é uma lembrança de que mesmo este nem sempre está certo). Talvez os resultados sejam diferentes se você verificou as mudanças de um dia ou dois dias em vez das variações de uma semana, mas isso é algo para alguém verificar. Segunda-feira, 28 de abril de 2017 Hoje, gostaria de falar um pouco sobre uma medida importante na volatilidade do mundo das opções e como isso afeta o quanto você paga por uma opção (quer colocar ou ligar). Impacto das volatilidades nos preços das opções A volatilidade é a única variável que só pode ser medida depois que os preços das opções são conhecidos. Todas as outras variáveis ​​têm medidas matemáticas precisas, mas a volatilidade tem um componente essencialmente emocional que desafia a compreensão fácil. Se a negociação de opções fosse um jogo de poker, a volatilidade seria o wild card. A volatilidade é a medida mais interessante das opções de compra de ações. Simplesmente, a volatilidade das opções significa o quanto você espera que o estoque varie no preço. O termo volatilidade é um pouco confuso porque pode referir-se à volatilidade histórica (quanto o estoque da empresa realmente flutuou no passado) ou volatilidade implícita (quanto o mercado espera que o estoque flutua no futuro). Quando um comerciante de opções diz que as empresas da IBM às 20 anos ele está se referindo à volatilidade implícita das colocações e chamadas no mercado da frente do mês. Algumas pessoas usam o prazo de volatilidade projetada em vez de volatilidade implícita. Eles significam o mesmo. Não se esperava que um antigo estoque antigo como o Procter amp Gamble variasse muito ao longo do ano e suas opções levariam um número de baixa volatilidade. Para P amp G, este número atualmente é 12. Isso é o quanto o mercado espera que o estoque possa variar no preço, tanto para cima como para baixo, ao longo de um ano. Aqui estão alguns números de volatilidade para outras empresas populares: IBM 8211 16 Apple Computer 23 GE 14 Johnson e Johnson 14 Goldman Sachs 21 Amazon 47 eBay 51 SVXY 41 (nosso atual subjacente favorito) Você pode ver que o grau de estabilidade da empresa é refletido Em seu número de volatilidade. A IBM tem sido para sempre e é uma grande empresa que não é esperada para flutuar muito no preço, enquanto a Apple Computer tem novos e excitantes produtos que podem ser ótimos sucessos (ou flops) que causam grandes balanços no preço das ações como notícias ou Rumos são circulados. Os números de volatilidade são tipicamente muito mais baixos para os Fundos trocados (ETFs) do que para ações individuais. Uma vez que os ETFs são constituídos por muitas empresas, boas (ou más) notícias sobre uma única empresa geralmente não afetarão significativamente todo o lote de empresas no índice. Um ETF, como OIH, que é influenciado pelas mudanças no preço do petróleo, logicamente terá um maior número de volatilidade. Aqui estão alguns números de volatilidade para as opções de alguns ETFs populares: Dow Jones Industrial (Tracking Stock DIA) 13 SampP 500 (Tracking Stock SPY) 14 Nasdaq (Tracking Stock QQQ) 21 Russell 2000 (Small Cap IWM) 26 Como todas as variáveis ​​de entrada Que determinam um preço de opção no modelo Black-Scholes (preço de exercício, preço das ações, prazo de vencimento, juros e taxas de dividendos) podem ser mensurados com precisão, apenas a volatilidade é o wild card. É a variável mais importante de todos. Se a volatilidade implícita é alta, os preços das opções são altos. Se as expectativas de flutuação no estoque da empresa forem baixas, a volatilidade implícita e os preços das opções são baixos. Por exemplo, uma opção monetária de um mês no Johnson amp Johnson custaria cerca de 1,30 (preço das ações 100) versus 2,00 para o eBay (preço das ações 53). Em uma base por dólar, a opção eBay é negociada cerca de três vezes mais do que a opção JNJ. Claro, uma vez que apenas a volatilidade histórica pode ser medida com certeza, e ninguém sabe com certeza o que as ações farão no futuro, a volatilidade implícita é onde toda a diversão começa e termina no jogo de troca de opções. Terça-feira, 20 de novembro de 2017 O mundo das opções de ações está em todas as mudanças. Na semana passada, foram introduzidas três novas séries de opções. As negociações de opções devem estar cientes dessas novas opções e entender como elas podem se encaixar em suas estratégias de opções, não importa quais sejam essas estratégias. Três novas séries de opções (semanalmente) introduzidas na semana passada, o CBOE anunciou a chegada de várias novas séries de opções para nossos ETFs favoritos, bem como quatro ações populares individuais que possuem atividades de opções extremamente altas. Para as entidades acima, existem agora quatro séries de opções semanais disponíveis em qualquer momento. No passado, as opções semanais para a semana seguinte ficaram disponíveis em uma quinta-feira (com oito dias de vida restante). Esta é uma grande mudança para aqueles que negociamos o Weeklys (eu sei que parece ser uma maneira divertida de soletrar o plural de Weekly, mas é isso que o CBOE faz). Já não teremos que esperar até quinta-feira para reverter opções curtas para a próxima semana para obter o máximo de deterioração (theta) para nossas posições curtas. Os estoques e ETFs para os quais os novos Weeklys estão disponíveis estão entre os mercados de opções mais ativos lá fora. Já esses mercados têm spreads de oferta e solicitação muito pequenos (o que significa que você geralmente pode obter execuções muito boas, muitas vezes no ponto médio do spread bid-ask em vez de ser forçado a comprar no preço de venda e vender ao preço da oferta ). Esta vantagem deve se estender à nova série semanal, embora tenha notado que os spreads de oferta e solicitação são ligeiramente superiores para a terceira e quarta semanas, pelo menos neste momento. O novo Weeklys será particularmente importante para a Apple. Os preços das opções tradicionalmente se espalharam pela série de opções, que vem alguns dias depois de seus anúncios de ganhos trimestrais. No passado, uma estratégia popular era colocar um calendário ou um spread diagonal antes de um anúncio (as opções de out-out tendem a ser muito menos dispendiosas (menor volatilidade implícita) do que as que expiram logo após o anúncio, e os spreads potencialmente lucrativos são freqüentemente O lado longo teve que ser a série menstrual menstrual, muitas vezes um total de três semanas depois. Com a nova série semanal agora disponível, podem ser possíveis spreads extremamente baratos, com o lado longo com apenas sete dias de mais tempo do que o Weeklys Que você está vendendo. Será muito interessante vir em janeiro próximo. No final da semana, a nova série semanal lhe dará muito mais flexibilidade para ter uma visão de curto prazo sobre o movimento do preço das ações e as mudanças de volatilidade, além de mais maneiras de lucrar com a deterioração do tempo É uma boa notícia para todos os comerciantes de opções. Segunda-feira, 30 de julho de 2017 Na semana passada, fizemos um pequeno comércio que duplicou nossa investimento em um dia. Todos os meses, uma oportunidade semelhante se apresenta. Claro, Nem sempre funciona bem, mas parece fazer a maior parte do tempo. Hoje, gostaria de compartilhar nosso pensamento com esse comércio. Um jogo interessante de pós-expiração Muitos investidores estão conscientes de um par de fenômenos que parecem prevalecer no mercado. A primeira é que a segunda-feira após a expiração das opções mensais regulares geralmente é um dia fraco para o mercado. O segundo é que o primeiro dia de negociação de cada mês geralmente é um dia forte. Quando outros indicadores também sugerem que essas generalizações podem ser verdadeiras, pode ser um bom momento para fazer a compra definitiva de uma colocação ou chamada. Na sexta-feira, 20 de julho, as opções mensais regulares expiraram. Naquele momento, o mercado também estava em uma condição de sobrecompra (um dos indicadores que seguimos, RSI, tinha mais de 70 anos). As condições de sobrecompra não são indicadores tão importantes quanto as condições de sobrevoo, mas são algo a considerar no entanto. Nosso ETF favorito para usar quando comprar opções é o Russell 2000 Small-Cap (IWM). Parece flutuar na mesma direção que SPY, mas por porcentagens maiores. No vencimento sexta-feira, com a IWM negociando em torno de 79, compramos um Jul4-12 Weekly 79 para $ 85. Na verdade, nós compramos 5 deles, descontando 425 mais 6,25 para comissões (nosso corretor, thinkorswim. Cargas Terrys Tips subscritores um apartamento 1,25 por contrato de opção). Na segunda-feira, nós colocamos uma ordem de limite para vender esses itens se o preço chegar a 1,73. O estoque caiu quase 2 naquele dia, e nossa ordem foi executada. Ficamos encantados de duplicar o nosso dinheiro depois de pagar as comissões. Após as comissões, obtivemos um lucro de 427,50 em nosso investimento inicial de 425. Poderíamos ter feito mais se tivéssemos esperado um pouco mais, mas é bom ter o dobro do dinheiro em qualquer dia. A venda quando acabamos de revelar-se uma boa ideia, porque no final da semana, nossas posições expiram sem valor quando as ações subiram para acima de 79. A semana passada foi ótima para quem comprou ou colocou ou ligou. Os preços das opções foram baixos (menor do que são nesta semana) e a volatilidade foi alta. Se você estivesse disposto a aceitar um lucro moderado na sua opção de compra, você poderia ter feito bem, quer com colocações ou ligações na semana passada. Durante a maioria dos últimos dois meses (e todo o verão passado também), os preços das opções foram menores que a atual volatilidade do mercado (SPY e IWM). Isso significa que uma boa estratégia foi comprar opções ao invés de vendê-las (qual é a nossa preferência usual). Esta semana, o primeiro dia de negociação de agosto cai na quarta-feira. Podemos estar inclinados a comprar uma chamada na IWM porque o mercado é frequentemente forte nesse dia. No entanto, os preços das opções (VIX) subiram 5 segunda-feira de manhã, então as opções não são tão baratas nesta semana. Com a grande vitória no mercado na sexta-feira passada (o SPY ganhou quase 2), provavelmente devemos por alguma fraqueza em breve, então provavelmente não vamos comprar uma chamada desta vez. Nós gostamos de ver outros indicadores que apoiem nossa decisão de compra, e não vemos nada neste momento. (RSI é neutro, por exemplo). As opções de compra ainda são provavelmente uma boa idéia de curto prazo, mas às vezes é mais seguro apenas sentar-se à margem por uma semana ou mais e esperar por um tempo mais oportuno. Segunda-feira, 16 de julho de 2017 Durante a maior parte do ano passado, o mercado (SPY) e muitas ações individuais flutuaram mais do que a volatilidade implícita das opções prevêem. Esta situação tornou bastante difícil fazer ganhos com a estratégia de propagação do calendário que há muito defendemos. Agora, estamos experimentando a compra de straddles como alternativa à nossa estratégia básica. Isso representa uma reversão total da esperança de um mercado plano para apostar em um flutuante. Hoje, gostaria de informar sobre uma compra estranha que fiz na semana passada. Outra História de Compra de Straddles Selecionei o índice Russell 2000 (Small-Cap) Index (IWM) como o subjacente. Durante muitos anos, essa equidade parece flutuar na mesma direção e em aproximadamente o mesmo valor que o mercado em geral (SPY), embora esteja negociando por muito menos (80 vs. 134), de modo que as flutuações percentuais são maiores. Na segunda-feira de manhã, a IWM estava negociando cerca de 80. Comprei uma 80 estradas usando IWM (Jul2-12 puts e calls), pagando 1,53 pelo par. Se a IWM se movesse em 1,53 em qualquer direção, o valor intrínseco das posições ou das chamadas seria de 1,53, e haveria algum tempo de prêmio remanescente para que as colocações ou chamadas pudessem ser vendidas com lucro. Quão provável que a IWM se movesse em mais de 1,53 em qualquer direção em apenas uma semana. Observando o comportamento do preço semanal para a IWM, descobri que em 62 das últimas 66 semanas, a IWM tinha flutuado pelo menos 1,60 durante a semana em uma direção ou outro. Esse é o número-chave que eu precisava para fazer a compra. Isso significava que se o padrão histórico se repetia, eu poderia contar com lucro em 94 das semanas. Eu ficaria bastante feliz com qualquer coisa perto desse resultado. Comprar uma estratagema se encaixa no meu temperamento porque não estava escolhendo de que maneira o mercado poderia estar dirigido (algo que eu sei pela experiência que não posso fazer muito bem, pelo menos no curto prazo) e sabia que não poderia perder 100 dos meus Investimento (mesmo na sexta-feira e o estoque não se mudou, ainda haveria algum tempo restante nas opções que poderiam ser vendidas por algo). Um dos maiores problemas com o comércio de estradas é a decisão sobre quando vender um ou ambos os lados do comércio. Bem, discuta algumas das opções na próxima semana. O que fiz foi colocar uma ordem de limite para obter um lucro razoável se isso acontecesse. Quando a IWM caiu cerca de 1,75, vendi minhas peças para 1,85 na quinta-feira. Na sexta-feira, o estoque se inverteu, e consegui colecionar .17 vendendo as chamadas, fazendo um total de 20 após as comissões da semana. Não foi um resultado ruim, imaginei. Em algum momento durante a semana, houve oportunidades de vender tanto as colocações quanto as chamadas por mais do que as vendi, mas fiquei encantada com um lucro razoável. Você não pode olhar para trás ao trocar straddles. Se eu não tivesse vendido as chamadas, mas esperei até o final da semana, eu perderia cerca de 70 da minha compra original. Então, vender quando você tem um pequeno lucro é claramente o caminho a seguir. Fazendo 36 mdash Um Guia de Duffers para Parar Par no Mercado todos os anos em bons anos e mal Este livro pode não melhorar o seu jogo de golfe, mas pode mudar sua situação financeira para que você tenha mais tempo para os verdes e fairways (e às vezes o bosque). Saiba por que o Dr. Allen acredita que a Estratégia 10K é menos arriscada do que possuir ações ou fundos mútuos, e porque é especialmente apropriado para o seu IRA. Histórias de sucesso Eu tenho negociado os mercados de ações com muitas estratégias diferentes por mais de 40 anos. As estratégias de Terry Allens foram os fabricantes de dinheiro mais consistentes para mim. Eu usei-os durante o derretimento de 2008, para ganhar mais de 50 rendimentos anualizados, enquanto todos os meus vizinhos estavam chorando sobre suas perdas. Thinkorswim, Division of TD AMERITRADE, Inc. e Terrys Tips são empresas separadas e não afiliadas e não são responsáveis ​​por outros serviços e produtos. CopyCopyright 2001-2017 Terry039s Dicas Opções de ações Blog de negociação Terrys Tips, Inc. dba Terrys DicasTop 10 Opção Trading Blogs Existem alguns excelentes blogs de negócios lá fora, estes dias e o número de blogueiros parece estar se expandindo rapidamente. Há alguns blogueiros que eu leio regularmente. Esses caras são o crme de le crme de blogueiros de opções que fornecem excelentes análises de mercado, idéias comerciais e publicações educacionais. Eu queria juntar esta lista dos Top 10 Trading Tradingers opção como um recurso para outros comerciantes para usar. Alguns desses que você pode ter ouvido falar, alguns podem ser novos para você. Eu criei a lista com base em uma variedade de fatores, incluindo o quão útil eu acho seus blogs e sua popularidade geral. Verifique-os e me avise se você acha que perdi alguém. A maioria desses caras está no Twitter e eu configurei uma lista onde você pode segui-los. 1 8211 Opção Pit Mark Sebastien Option Pit é dirigido por Mark Sebastian, um antigo fabricante de mercado tanto no Chicago Board Options Exchange quanto na American Stock Exchange. Option Pit é um recurso fantástico para comerciantes de opções e os tópicos do blog se concentram muito na volatilidade implícita, então você pode entender por que eu gosto disso. Uma das ótimas coisas sobre o Option Pit é que existe um novo conteúdo praticamente todos os dias e é TODO o material de alta qualidade. Mark também é um regular no CNBC. Eu viajo este site todos os dias. 2 8211 Opções Hawk Joe Kunkle Opções O Hawk é outro site de negociação de opções que tem grande foco na volatilidade implícita na negociação. Joe Kunkle é o homem que está por trás da marca do Options Hawk e, enquanto ele não publica seu blog tão regularmente quanto alguns outros nesta lista, quando ele publica, é uma coisa super informativa com muitas idéias comerciais acionáveis. Ele é muito receptivo se você tiver dúvidas, mas não toma isso como uma licença para bombardeá-lo com perguntas. 3 8211 Sheridan Option Mentoring 8211 Dan Sheridan Dan Sheridan é o padrinho da educação de opções e esteve no negócio por mais tempo do que praticamente todos. Realmente conhece suas coisas e fornece um ótimo conteúdo gratuito em seu blog. Há também muitos dos seus vídeos no site do CBOE, se você tiver tempo de verificar aqueles, você não se arrepende. 4 8211 The Lazy Trader Lazy Trader O Lazy Trader é um cara super legal. Seu blog é preenchido com dicas relacionadas a negociação em assuntos como psicologia, gerenciamento de dinheiro e gerenciamento de riscos. Ele também publica seus negócios no site e dá uma atualização sobre como eles estão se apresentando todos os fins de semana. Ele se concentra principalmente em spreads de crédito e condores de ferro, mas também tem muita informação sobre outras estratégias. Eu fiz uma postagem de convidado para o Lazy Trader uma vez que você pode conferir aqui. 5 8211 Opção Alpha Kirk Du Plessis Kirk da Option Alpha é o go to guy para iniciantes que desejam aprender operações de opções. Sua seção de arquivo e recursos do blog é extensa e cheia de dicas interessantes. Ele negocia meramente spreads de crédito, condores de ferro e colocações e chamadas desnudas. 6 8211 Opções fixas 8211 Kim Klaiman Steady Options, dirigido por Kim Klaiman com contribuições de Mark Wolfinger é um ótimo site para visitar todas as semanas ou mais. Os principais artigos sobre temas obrigatórios devem ser lidos. 7 8211 Investing With Options 8211 Steven Place Outro bom site para visitar semanalmente. Investir com o fundador das opções Steven Place é um ótimo professor a ponto de trazer temas complexos para um formato fácil de entender. As postagens do blog são informativas e são excelentes para comerciantes intermediários ou iniciantes que buscam expandir sua base de conhecimento atual. 8 8211 VIX e mais 8211 Bill Luby Embora, tecnicamente, não seja um blog de negociação de opções puro, VIX e More é o recurso número um em toda a volatilidade das coisas. Qualquer comerciante de opções que valha o seu sal precisa ter uma sólida compreensão da volatilidade. I8217ve aprendi muito sobre as postagens I8217ve lido até agora e can8217t aguardo para mergulhar no resto deles 9 8211 The Blue Collar Investor 8211 Alan Ellman Alan Ellman do The Blue Collar Investor é provavelmente o principal especialista em chamadas cobertas. He8217s é autor de 5 livros que têm ótimas críticas na Amazon. Allan é muito popular entre os investidores avessos ao risco que estão olhando opções como uma maneira de gerar uma renda estável e de baixo risco. Não há negócios loucos de alto vôo aqui, apenas conselhos sólidos para investidores de longo prazo. 10 8211 Sassy Opções 8211 Rachel Shasha Rachel das opções Sassy oferece excelentes comentários de mercado e idéias de negociação, definitivamente vale a pena ler cada semana. Então, esses são os meus 10 melhores blogs de troca de opções, estou certo de que isso criará um pouco de controvérsia semelhante aos meus Top 25 Traders no Twitter. Sinta-se à vontade para me avisar na seção de comentários se achar que senti falta de ninguém. Lembre-se de compartilhar esta publicação no Twitter, Facebook e Google Plus usando os botões à esquerda. Lembre-se de voltar ao blog regularmente nas próximas semanas, pois vou anunciar um concurso de leitores com um monte de brindes legais em breve. 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