Ami broker Teste de Sistema de Amostragem Testando True Backtesting de nível de portfólio Teste seu sistema de negociação em vários títulos usando restrições de conta realistas e patrimônio de carteira comum. Carteiras comerciais para diminuir a relação risco-benefício. Descubra como a mudança do número de posições simultâneas e o uso de diferentes formas de gestão do dinheiro afetam o desempenho do seu sistema de negociação. Dimensionamento dinâmico da posição no nível do portfólio Utilize o patrimônio atual da carteira (soma de caixa e valor de todas as posições abertas simultaneamente) para calcular o novo tamanho do comércio ou use qualquer outro método de dimensionamento de posição especificando o valor em dólar ou o número de contratos. O tamanho da posição pode ser constante ou em mudança trade-by-trade. Velocidade rápida de ardência Nasdaq 100 símbolo backtest do sistema MACD simples, cobrindo 10 anos de dados de fim de dia leva menos de um segundo Acesso de dados de símbolo múltiplo As regras de negociação podem usar outros dados de símbolos - isto permite a criação de estratégias de propagação. Sinais de tempo de mercado global, negociação de pares, etc. Múltiplos cronogramas e múltiplas moedas em um sistema Os sistemas podem usar vários quadros de tempo de uma só vez e símbolos denominados em diferentes moedas Escalando inout (pyramiding) e rebalancing Você pode testar sistemas que scale andor rebalance open Posições em momentos definidos pelo usuário Tudo é personalizável Você pode alterar gráficos de relatórios internos, criar seu próprio patrimônio, gráficos de drawdown, criar tabelas próprias no relatório, adicionar métricas personalizadas Procedimento de backtest personalizado Mesmo o próprio processo de backtest pode ser modificado pelo usuário Permitindo a manipulação não padrão de cada sinal, cada comércio. Também permite criar métricas personalizadas, implementar a otimização conduzida por Monte Carlo e tudo o que você pode sonhar. Se vários sinais de entrada ocorrerem na mesma barra e você ficar sem poder de compra, a AmiBroker realiza classificação e classificação de barra por barra Com base na pontuação de posição definida pelo usuário para encontrar o comércio preferível. Negociação rotacional Um modo dedicado para algoritmos de negociação de rotação de setores usando pontuação definida pelo usuário para alternar entre stocksfundssectors preferenciais Paradas incorporadas flexíveis Todas as paradas são definíveis pelo usuário e podem ser fixas ou dinâmicas (alteração do valor de parada durante o comércio). Built-in tipos de parada incluem a perda máxima, alvo de lucro, trailing stop (incluindo Chandelier), N-bar (cronometrado) todos com atraso de reentrada personalizável, atraso de ativação e limite de validade Lotes de outras guloseimas Há apenas muitas coisas deixadas Controle de preço de comércio completo (pode emular derrapagem) e atrasos de comércio Suporte para restrições como tamanho de lote redondo, tamanho do carrapato, comércio mínimo (taxa de resgate antecipado) Tamanho, valor máximo do comércio como porcentagem do volume de barras Relatórios detalhados para todos os negócios, long-only, curto-somente com 42 métricas internas, incluindo Sharpe ratio, índice de úlcera, CARMDD e muitos outros Gráfico de distribuição de lucro, Maximum Favorable Excursion chart, Maximum Gráfico de excursões adversas Armazenamento automático, manutenção e visualização de todos os testes históricos realizados através do Report Explorer Suporte para todos os intervalos (diários e intradiários) e todas as classes de instrumentos Sem limite de número De símbolos em teste (capaz de lidar com o universo de ações US) Optimization amp Validation True Otimização de nível de portfólio O motor de otimização suporta todos os recursos de backtester de portfólio listados acima e permite encontrar a combinação de parâmetros de melhor desempenho de acordo com a função objetiva definida pelo usuário Otimização Exaustiva ou Inteligente Você pode escolher otimização Exaustiva (full-grid), bem como algoritmos de otimização evolutiva de Inteligência Artificial como PSO (Optimização de Enxame de Partículas) e CMA-ES (Estratégia Evolutiva de Adaptação de Matriz Covariance) que permitem até 100 parâmetros de otimização. Também está disponível o Optimizer API que permite adicionar seus próprios algoritmos inteligentes Rápido e atraente O Otimizador é incrivelmente rápido (EOD de 10 anos, 100 símbolos, 100 passos de exclusão exaustivos leva 25 segundos). Os resultados podem ser visualizados em atraentes gráficos de otimização animados 3D para análise de robustez Simulação Monte Carlo Prepare-se para condições de mercado difíceis. Verifique os cenários do pior caso e a probabilidade de ruína. Faça exame da introspecção em propriedades estatísticas de seu sistema negociando Teste da robustez por randomization Verific a robustez de seu sistema negociando usando picaretas conservadas em estoque aleatórias (contagem aleatória da posição), e randomization de preços de comércio simular imprevisíveis - amostra de desempenho otimizado é um erro que muitos comerciantes fazem. Evite armadilhas excessivas e verifique o desempenho fora da amostra do seu sistema comercial. Walk-forward teste é um procedimento que faz o trabalho para você. AmiBroker tem totalmente automatizado walk-forward teste que é integrado no procedimento de otimização para que ele produz tanto na amostra e fora da amostra estatísticas. AmiBrokers Características avançadas: intervalos de início, fim e etapa definíveis pelo usuário modo ancorado não ancorado função alvo objetivo do usuário (objetivo) métrica personalizada e estatística de Monte Carlo podem ser usados como alvo cortado em amostra amostras de cartas de patrimônio fora da amostra Ferramentas de desenho orientadas a objetos Todas as ferramentas bem conhecidas à sua disposição: linhas de tendência, raios, linhas paralelas, canais de regressão, retração de Fibonacci, expansão, extensões de tempo Fibonacci , Fuso horário de Fibonacci, arco, gann quadrado, gann quadrado, ciclos, círculos, retângulos, texto no gráfico, setas e muito mais Arraste e solte a criação do indicador Basta arrastar a média móvel sobre RSI para criar RSI suavizado. E então começa a magia - nos bastidores AmiBroker irá criar um código para você e assim ele pode ser usado mais tarde no Analysis Live parâmetros Alterar o parâmetro indicador usando o controle deslizante e vê-lo atualizado ao vivo, immediatelly como você move o controle deslizante, ótimo para visualmente encontrar Como os indicadores funcionam Todos os indicadores clássicos incluídos Centenas de indicadores bem conhecidos como: ROC, RSI, MACD, OBV, CCI, MFI, NVI, Stochastics, oscilador final, DMI, ADX, parabólico SAR, TRIN, AdvanceDecline linha, AccumulationDistribution, TRIX , Chaikin oscilador e muitos mais Referenciando dados de símbolos múltiplos em um gráfico Esta característica permite gráficos de desempenho relativo, gráficos de propagação, gráficos compostos, gráficos de dados sintéticos Chart Playback Bar Replay ferramenta permite reproduzir gráficos usando dados históricos, ótima ferramenta para aprender e paper-trading Símbolo amp Intervalo de ligação Vincular múltiplas janelas de gráfico assim se você mudar o símbolo andor intervalo em um, os outros mudam automaticamente Automaticamente mudança de intervalo S On-the-fly compressão de tempo sem a necessidade de baixar dados comprimidos Excel-like, várias folhas de gráfico Criar várias folhas (ou páginas) cada contendo diferentes chartsindicators e alternar entre várias configurações de indicadores instantaneamente Todos os intervalos possíveis compressões de tempo suportado Anualmente, Gráficos semanais e diários, gráficos intradiários, gráficos N-minuto, gráficos N-segundos (versão Pro), gráficos N-tick (versão Pro), barras N-range, barras N-volume Suporte multi monitores Todos os gráficos podem ser flutuados e Movido para outros monitores e esses layouts podem ser salvos e alternados com um único clique Camadas e sobreposições, suporte a ordem Z Múltiplos gráficos, indicadores e ferramentas de desenho podem ser colocados em camadas definíveis pelo usuário que podem ser ocultas ou tornadas visíveis com um único clique. As declarações de plotagem permitem definir o usuário Z-ordenação de sobreposições (para o display) sem reordenar o código Flexibilidade e velocidade Várias janelas, painéis, escalas, intervalos possíveis ao mesmo tempo e scrolledzoomed super-rápido graças à execução multithreaded e renderização Gráfico Interpretações O AmiBroker pode gerar descrições automáticas programáveis do significado de determinados indicadores Recursos em tempo real Suporte múltiplo de fonte de dados Você não está bloqueado para um fornecedor de dados, você pode se conectar a eSignal, IQFeed, Interactive Brokers, QCharts, entre outros Multi-page Real - Time janela de cotação janela em tempo real tem páginas que permitem alternar rapidamente entre várias listas de símbolos. O layout e ordenação da coluna de cotações RT é totalmente personalizável Janelas TimeampSales ilimitadas As janelas Floating TampS contêm estatísticas de pressão Bidask calculadas pela RT Alertas fáceis Alertas definidos pelo usuário disparados por ação de preço RT com texto personalizável, janela popup, e-mail e som Alto-Baixo Rank Um gráfico de mini barra na janela de cotação em tempo real mostra atual Última posição de preço dentro da faixa de Alta a Baixa Indicador de tendência de Bid-Ask Um indicador de tendência bidask dentro da janela de cotação RT ajuda a leitura de fita Funções de programação Matriz e matriz rápida AmiBroker Formula Linguagem (AFL) vetores e matrizes são tipos nativos como números simples. Para calcular o ponto médio de arrays Alto e Baixo elemento por elemento basta digitar MidPt (HL) 2 H e L são arrays e ele é compilado para código de máquina vectorizada. Não há necessidade de escrever loops. Isso torna possível executar suas fórmulas na mesma velocidade como código escrito em assembler. Operadores de matriz rápida nativa e funções faz cálculos estatísticos uma brisa. Linguagem concisa significa menos trabalho Seus sistemas de negociação e indicadores escritos em AFL terá menos digitação e menos espaço do que em outros idiomas, porque muitas tarefas típicas na AFL são apenas single-liners. Para o exemplo dinâmico, ATR-baseado Chandeliers parar é apenas: ApplyStop (stopTypeTrailing, stopModePoint, 3 ATR (14), Verdadeiro, Verdadeiro) Depurador interno O depurador permite que você a única etapa através de seu código e assista as variáveis em run - Tempo para entender melhor o que sua fórmula está fazendo Editor de código de estado-da-arte Aproveite o editor avançado com realce de sintaxe, auto-completar, dicas de chamada de parâmetro, dobramento de código, auto-indentação e relatórios de erro em linha. Quando você encontrar um erro, mensagem significativa é exibida na linha direita para que você não esticar seus olhos Menos digitação, resultados mais rápidos Codificar sua fórmula nunca foi tão fácil com snippets de código pronto a usar. Use dezenas de trechos pré-escritos que implementam tarefas comuns de codificação e padrões ou crie seus próprios trechos. Multi-threading Todas as fórmulas beneficiam automaticamente de vários processorscores. Cada fórmula de gráfico, renderizador gráfico e cada janela de análise é executada em threads separados. Diversos Vários dados históricos de dados do Yahoo Finance, MS Money, Google Finance, etc (download automático) Dados fundamentais gratuitos do Yahoo Finance (download automático) Vários suporte de terceiros fornecedores de dados (Quotes Plus, TC2000, CSI, eSignal, IQFeed , FastTrack, Interactive Brokers etc). Lê as bases de dados do Metastock diretamente API de Dados Abertos para conectividade com qualquer fonte de dados Plugin DDE para ligação com fontes compatíveis com DDE Plugin ODBC para conectividade de banco de dados externo Manutenção de símbolos e listas Sistema de categorização (atribuindo símbolos a mercados, grupos, Lista de observação Filtragem por qualquer categoria AFL acesso à estrutura da categoria AmiBroker está escrito em C (compilado para o código da máquina), o mesmo idioma em que os sistemas operacionais são escritos. Ele é executado nativamente na CPU sem necessidade de qualquer tipo de máquina virtual ou intérprete de código de byte, ao contrário de Java ou programas. O fato de que a CPU executa código máquina nativo permite alcançar a máxima velocidade de execução. A linguagem AFL pode processar até 166 milhões de barras de dados por segundo na CPU de 2GHz, veja isso para mais detalhes. O código AmiBroker foi otimizado e perfilado manualmente para obter a máxima velocidade e minimizar o tamanho. O código pequeno é executado muitas vezes mais rápido porque é capaz de se encaixar em caches de CPU on-chip. O programa de configuração completo com banco de dados de exemplo e arquivos de ajuda é apenas cerca de 6 (seis) megabytes, metade daquela é documentação e dados. Os executáveis sozinhos (bibliotecas. exe e. dll) são apenas 3,5 MB. No mundo de hoje de bloatware nós somos orgulhosos entregar provavelmente a aplicação de análise técnica a mais compacta. Direitos Autorais copy2017 AmiBroker. Todos os direitos reservados. Este site usa cookies. Ao navegar neste site, você concorda com nossa política de cookies de amp amp de privacidade. Amibroker é uma empresa de desenvolvimento de software e não fornece qualquer tipo de serviços de investimento ou corretagem em mercados financeiros. O usuário reconhece que revisou o Contrato de Usuário ea Política de Privacidade que regem este site, E que o uso continuado constitui aceitação dos termos e condições nele estabelecidos. A exposição ao risco é um ponto focal de vital importância para todos os mercados internacionais e organizações de compensação. À medida que os mercados mundiais de derivativos financeiros se expandem e o risco de crédito de contraparte aumenta em tamanho e complexidade, a capacidade das organizações para avaliar sua exposição ao risco de crédito tornou-se ainda mais crítica. O sistema OCCs para Análise Teórica e Simulação Numérica (STANS) fornece uma sofisticada capacidade de avaliação de risco. A OCC é a primeira câmara de compensação de derivados do mundo a utilizar uma metodologia de gestão de risco em grande escala baseada em Monte Carlo. A metodologia STANS é usada para medir a exposição de carteiras de opções, futuros e instrumentos de caixa compensados e transportados pela OCC em nome de suas empresas-membro compensadoras (CMs). O STANS permite que as instituições de compensação avaliem, monitorem e gerenciem o nível de exposição ao risco das carteiras de seus membros. Metodologia 1. Introdução Esta página oferece uma visão geral da metodologia de margem OCCs. A Seção 2 descreve as características gerais da metodologia. A Seção 3 acrescenta uma explicação da base sobre a qual CMs pode fazer retiradas intradiárias de excesso de margem ou substituir um ativo de garantia por outro. 2. Características Gerais A OCC aplica requisitos de margem diariamente a cada conta mantida na OCC pelos seus CMs. Intraday chamadas para margem adicional pode ser feita em contas incorrer em perdas significativas. De acordo com a metodologia STANS, que entrou em vigor em Agosto de 2006, o cálculo da margem diária para cada conta baseia-se em simulações Monte Carlo completas de carteira 1 e - tal como descrito em maior detalhe abaixo - é construído de forma conservadora para garantir um nível de garantia muito elevado Que o valor global dos produtos compensados na conta, acrescido de garantias lançadas para satisfazer as exigências de margem, não será sensivelmente negativo num horizonte de dois dias. Até Fevereiro de 2018, os títulos emitidos como garantia não foram incluídos nas simulações Monte Carlo, mas foram sujeitos a cortes de cabelo tradicionais. Desde então, entrou em vigor o regime de garantias em margens, pelo qual alguns títulos colaterais - especificamente títulos de capital e, mais recentemente, títulos do Tesouro dos EUA (excluindo TIPS) - foram incluídos nas simulações de Monte Carlo. Assim, os cálculos de margem agora refletem o escopo para movimentos de preços nestas formas de garantia para exacerbar ou mitigar perdas sobre os produtos compensados na conta. As simulações de Monte Carlo baseiam-se em modelos econométricos do comportamento conjunto dos fatores de risco que afetam os valores das contas CM na OCC. A maioria dos fatores de risco refere-se aos preços e volatilidade de opção-implícita de títulos de capital individuais. A modelagem de cada fator de risco permite a agregação de volatilidade e inovações de cola gorda. O comportamento conjunto é abordado combinando os comportamentos marginais dos fatores de risco individuais por meio de uma função de cópula que leva em consideração as correlações e permite a dependência da cauda. As simulações de Monte Carlo utilizam, para a volatilidade de cada fator de risco, o maior do nível de curto prazo predito pelo modelo e uma estimativa do seu nível de longo prazo. Entre as re-estimativas mensais de todos os modelos, as volatilidades são automaticamente redimensionadas para cima se um modelo do comportamento do SampP 500reg Index, reestimado diariamente, indicar uma maior turbulência nos mercados financeiros. O componente base do requisito de margem para cada conta é obtido a partir da medida de risco denominada Desvios Esperados. Ou seja, a conta tem um excesso de margem de base (défice) se as suas posições em produtos compensados, acrescidos de todos os activos colaterais existentes - sejam dos tipos incluídos na simulação de Monte Carlo ou de tipos sujeitos a cortes de cabelo tradicionais - ) Após incorrer em uma perda igual à média de todas as perdas além do ponto VaR 99. O componente de base é ajustado pela adição de um componente de teste de esforço. O componente de teste de estresse é obtido a partir da consideração dos aumentos de Desvios Esperados que resultariam de movimentos de mercado que são especialmente grandes e / ou em que vários tipos de fatores de risco exibem correlações perfeitas ou zero em lugar de suas correlações estimadas a partir de dados históricos ou de Movimentos idiossincráticos adversos em fatores de risco individuais aos quais a conta é particularmente exposta. Breves detalhes técnicos sobre os componentes de base e tensão são fornecidos no Apêndice. Vários outros componentes do requisito de margem global existem, mas são tipicamente consideravelmente menores do que os componentes de teste de base e de estresse, e muitos deles afetam apenas uma minoria de contas. Os CMs em Elevados Níveis de Relógio conforme especificado nas regras da OCC podem estar sujeitos a requisitos adicionais de margem. 3. Retirada Intradiária e Depósitos de Garantia Um CM pode fazer retiradas intradiárias de garantias em excesso em uma conta, ou depositar novos ativos de garantia em lugar de outros. Para os tipos de garantia que estão sujeitos a um quothaircut tradicional, o impacto de uma retirada ou depósito sobre o excesso de margem incorpora o quothaircut. quot Para tipos de colaterais que estão sujeitos a quotcolateral em margens de tratamento, o impacto de uma retirada ou depósito é baseado em Um corte de cabelo específico do portfolio (PSH) que é comunicado ao CM aplicável envolvido numa base diária. O PSH representa a sensibilidade do perfil de risco dessa conta específica à sua posição no título relevante. Por outras palavras, o PSH aplicável a qualquer movimento de garantia é concebido para fornecer uma estimativa da alteração resultante dos requisitos de margem se o cálculo da margem inteira foi recalculado após o movimento. O componente base corresponde ao Desvio Esperado (ES) da carteira calculado a um nível de confiança de 99 usando estimativas históricas de correlações entre fatores de risco: O componente de teste de estresse é o que for maior entre dois subcomponentes chamados Dependência e Concentração. A subcomponente Dependência pode ser pensada como uma proporção do risco extra que surgiria se avançássemos na cauda da distribuição PampL e considerássemos os efeitos da substituição de estimativas históricas de dependência entre retornos de estoque único com uma correlação perfeita Ou zero correlação. ES é calculado a 99,5 níveis de confiança para cada uma das hipóteses de correlação histórica, perfeita e independente. A Subcomponente de Dependência é igual a uma proporção da diferença entre o máximo dos três cálculos ea exigência de risco base: A Sub-componente de Concentração pode ser pensada como uma proporção do risco extra que resultaria de movimentos idiossincráticos adversos extremos em dois Fatores de risco aos quais a carteira está especialmente exposta. 2. Juntamente com experiência marginalmente menos severa no restante da carteira. ES é calculado a um nível de confiança de 99,5 para cada uma das duas sub-carteiras de um único fator com maior exposição a esse nível e esses dois resultados são adicionados ao ES da carteira residual calculado a um nível de confiança de 99. A componente Concentração é uma proporção do montante pelo qual esta soma excede a componente base: Para manter uma abordagem conservadora, todos os cálculos de ES são calculados utilizando técnicas da Teoria do Valor Extremo e os resultados são aumentados para ter em conta uma estimativa Do erro de amostragem do que na amostra de Monte Carlo. 1 As posições de opções longas detidas em contas de clientes de CMs e que não fazem parte de várias posições de spread designadas, são excluídas completamente dos cálculos de margem de OCC por razões de protecção dos investidores. O efeito da exclusão é que o valor de tais opções não se acostumar a colateralizar outras posições curtas de clientes. 2 As sub-carteiras de um único fator consistem de todas as posições (opções, empréstimos de ações, futuros etc.) correspondentes a um único fator de risco. Nem todos os fatores de risco são considerados ao selecionar esses fatores de risco: por exemplo, posições excluídas dos índices são excluídas. Isto reflecte a captura apenas de riscos idiossincráticos neste teste. Se um portfólio contém exposição a menos de duas fontes de risco idiossincrático, então a fórmula é adaptada de forma óbvia. Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela The Options Clearing Corporation. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título, ou para fornecer conselhos de investimento. As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia de Características e Riscos de Opções Padronizadas. Cópias deste documento podem ser obtidas de seu corretor, de qualquer troca sobre quais opções são negociadas ou entrando em contato com a Clearing Corporation, One North Wacker Dr. Suite 500, Chicago, IL 60606 (investorservicestheocc). 169 2017 A Clearing Corporation de Opções. Todos os direitos reservados. Trading Software Trading Software Índice Página 1 de 2 Análise Técnica do melhor valor no Excel Auto Trading Analyzer Software Auto Analyzer é um software de negociação muito original. Auto Trading Analyzer Software. Ao contrário de outros programas de software neste campo tem valor real para oferecer para o comerciante e investidores. Trading Forecasting Software Forecaster é uma ferramenta de previsão de software comercial com uma interface semelhante a um Assistente que lhe permite explorar o poder da tecnologia de redes neurais com uma interface extremamente fácil de usar. Forecaster Excel Forecaster XL é uma ferramenta de previsão de software de negociação para MS Excel baseado em redes neurais. Ele é direcionado para usuários do Excel que precisam de uma ferramenta de previsão rápida e de confiança embutida na conhecida interface do Excel. Veja também: Neural Networks Signal Neuro-Intelligence Neuro-Inteligência é um software de negociação de rede neural projetado para auxiliar especialistas em resolver problemas do mundo real. Destinado à solução de problemas do mundo real, Neuro Intelligence apresenta apenas algoritmos e técnicas comprovadas, é rápido e fácil de usar. Veja também: Neural Networks Signal Analyzer O Excel Analyzer Excel é uma biblioteca de estudos de análise técnica para o Microsoft Excel. A biblioteca é fornecida com um Gerenciador de suplementos que aumenta muito a conveniência de usar o Analyzer Excel. Amateur Invest Amateur Invest é um software comercial, que é feito para ser fácil de usar. Nela, você pode entrar em contas bancárias e transações, com a finalidade de rastrear seus extratos bancários e as taxas de juros que o banco lhe dá. Voltar Testar Excel Voltar Testar Excel, parte do Trader Excel Package (software de negociação), é um add-in para testar de volta as estratégias de negociação no Microsoft Excel. Ele permite testar e avaliar estratégias de negociação de fim de dia usando dados históricos. Construa um Sistema de Negociação de Ações Automatizado no MS Excel usa a linguagem Microsofts Visual Basic (VBA) é usada em conjunto com a interface do usuário Excels, fórmulas e capacidades de cálculo para fornecer uma ferramenta de troca poderosa e flexível. Crie um sistema automatizado do fundo do setor em MS Excel Software de troca do DIY Citações em massa Excel citações em massa Excel, parte do pacote do comerciante Excel (software negociando), downloads livre histórico do estoque, índice e dados do fundo mútuo de Yahoo Finance para trocas mundiais principais, Dados de fim de dia para futuros financeiros, futuros de commodities e índices de PiFin. Cyclops Markets Monitor Analisar correlações entre câmbio e tendências do mercado de ações. O CYCLOPS MARKETS MONITOR lê dados de câmbio e de mercado de ações e realiza análise de tendências para destacar correlações entre conjuntos de dados. Downloader Xl Downloader XL está negociando o software que as transferências livres estoque histórico, índices e dados de fundo mútuo de Finanças de Yahoo. A Decision Trade aplicou os seus conhecimentos e competências no desenvolvimento de software de negociação eficiente e redes neurais artificiais. Os peritos criaram esta ferramenta poderosa que extrai na experiência de comerciantes profissionais e bem sucedidos em todo o globo. Easy Stock Dater é um software de negociação multifuncional com foco em usuários financeiros. Baixa as cotações de ações livres e históricas, administra bancos de dados de ações, converte cotações de ações, edita dados de ações, produz automação de símbolos de ações (sem digitação), análise e classificação (sistema de negociação), banco de dados em profundidade, editor de login automático E-mails, contas bancárias automáticas), cliente de e-mail SMTP (e-mails simples ou em massa), pastas limpas e muito mais. Easy Stock Market Viewer com visualizador de mercado de ações fácil você pode carregar dados de cotações de ações ASCII em uma planilha de excel como formulário. Você pode classificar e classificar os dados carregados tanto quanto você gosta. As colunas de exibição contêm: Símbolo (Ticker), data da última negociação, preço aberto, preço alto, preço baixo, preço próximo, fechamento anterior, alteração para fechamento anterior, mudança de pontos para fechamento anterior, volume, volume médio, volume de hoje acima do valor abaixo De volume médio, preço 52 semana alta, preço 52 semana baixa, perda de ganho de seis meses. Excel Exchange Rates Online Tools - Taxas de Câmbio é uma ferramenta prática na qual você pode atualizar automaticamente através da Internet as taxas de câmbio em suas planilhas do Excel Excel Stock Quotes Usando esta ferramenta prática você pode atualizar automaticamente através da Internet as cotações ou índices de mercado em seu Excel Planilhas. Modelos Financeiros e Estatísticos Definidos Conjunto de Modelos Financeiros e Estatísticos (Conjunto 1) contém tópicos diferentes em finanças e estatísticas a partir de modelos simples como desvio padrão computacional e média para modelos mais avançados como simulação Monte Carlo, distribuição normal padrão multivariada, regressão múltipla e Modelos de preços de opções. O IBXL BXL é uma interface de cotações em tempo real para Interactive Brokers Trader Workstation e Microsoft Excel. Intellitrader American Equities A INTELLITRADER é um Sistema de Apoio à Decisão de Software de Negociação que auxilia decisões comerciais sobre estoques, commodities, produtos e serviços, Títulos e instrumentos financeiros. Intraday Day Trading Simulator é um simulador de negociação intraday true-to-life único, ideal para praticar e dominar conceitos comerciais aprendidos de livros e outros meios de comunicação. Usando dados históricos reais que traz o mercado inteiro para a vida onde você pode simular anos de experiência e se tornar um comerciante dia de classe mundial em um período de tempo muito curto, todos sem risco financeiro, aplicando o adágio Practice Makes Perfect. Software de Análise de Investimento Software de Análise de Investimento oferece a capacidade de analisar facilmente o desempenho de qualquer investimento. INVESTMENT-CALC PRO Para análise de fluxo de caixa Topo da lista de popularidade de compras de software único por dez meses consecutivos, o Investment-Calc PRO fornece aos gerentes e investidores ferramentas rápidas e simples para calcular VPL, DCF, IRR, EVA e ROI para qualquer capital Investimento Investment Valuation Excel Template O modelo de avaliação de investimento é ideal para avaliar uma ampla gama de investimento e casos de negócios. Invest X Um pacote de software de investimento pessoal que incorpora todas as ferramentas que um trader de fim de dia requer para tomar decisões de negociação informadas. Invest X inclui gerenciamento de portfólio, análise técnica e ferramentas de filtragem de mercado. Live Stock Cotações para Pocket PC Live Stock Cotações para Pocket PC é um aplicativo fácil de usar para plataforma móvel moderna. Ele permite que você monitore as informações de cotações de ações fornecidas pelo Yahoo em tempo real. Além disso, você pode ver as notícias relevantes para o estoque selecionado, definir alertas personalizáveis, pesquisa de ticker e obter informações de resumo da empresa por seu símbolo de ações. Download instantâneo e garantia de devolução do dinheiro na maioria dos softwares Microsoft e Microsoft Excel são marcas registradas da Microsoft Corporation. O Ozgrid não é de forma alguma associado à Microsoft
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